漢為且蘭縣（治今貴州黃平縣）地。
西晉置萬(wàn)壽縣（治今貴州甕安縣）。
隋為牂柯縣地。
唐置建安縣，屬牂州唐乾符三年（876），在今余慶地域分設(shè)白泥、余慶校尉。
元初置余慶、白泥2長(zhǎng)官司，屬播州宣撫司。
元至正二十年（1360）改余慶、白泥長(zhǎng)官司為州。
明洪武十七年（1384）廢州復(fù)置余慶、白泥2長(zhǎng)官司。
明萬(wàn)歷二十九年（1601）以2長(zhǎng)官司合置余慶縣，因余慶長(zhǎng)官司命名，屬平越軍民府。
1914年隸黔中道。
1935年屬第七行政督察區(qū)。
1937年隸第一行政督察區(qū)。
1949年屬鎮(zhèn)遠(yuǎn)專區(qū)。
1956年改隸遵義專區(qū)。
1958年并入湄潭縣。
1961年復(fù)置。
1970年屬遵義地區(qū)。
1997年隸遵義市。